株式会社三井住友フィナンシャルグループ（本社：東京都千代田区、執行役社長グループCEO：國部 毅、以下 SMFG）と、SAS Institute Japan株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：堀田徹哉、以下 SAS）は、株式会社三井住友銀行（本社：東京都千代田区、頭取CEO：高島 誠、以下 SMBC）のアンチ・マネー・ロンダリング（以下AML）業務において、邦銀で初めて疑わしい取引の届出要否判定にAIを適用する取組に着手いたします。
国内外の金融規制の厳格化が進む中、金融機関ではコンプライアンスコストの増加や、金融犯罪対策を専門とする人材の確保が課題となっています。こうした状況の中、AIをはじめとした先端技術を活用することで、効率的かつ効果的な規制対応業務を実現するRegTech（Regulation + Technology）に注目が集まっております。
SMBCでは、疑わしい取引の届出業務において、AMLシステムから生成されるアラートの中から誤判定のアラートを除外し、当局への報告対象となるアラートを選別する作業に調査員の多くの時間が費やされていることが課題でした。当該課題に対処するため、SMBCではAML取引モニタリング基盤を新たにSASで構築し、アラート精度向上にAIを活用することを目的とした取組を開始いたしました。
本取組では、各アラートについて届出につながる確率や根拠をAIの判定結果に基づき提示することで、アラート選別に要する作業時間の短縮を目指します。また、疑わしい取引の調査業務では、一連の判断プロセスを説明可能であることが求められますが、今回の取組では各アラートの生成 根拠の提示についても検討いたします。
SMFGではこれらの先進的なRegTechへの取組を通じて、AMLをはじめとした金融犯罪対策業務の更なる高度化を推進してまいります。またSASはAML業務へのAI適用をワンストップで実現するソリューションの提供を通じて、今後もSMFGならびにSMBCにおける金融犯罪対策業務を支援してまいります。
