SASと連携し、強固なストレステストを実現するシナリオベース・アナリティクス・プラットフォームを構築

英国スタンダードチャータード銀行は、IDC Financial Insightsが毎年開催する2021年のFinancial Insights Innovation Awards（FIIA）において、シナリオベース・アナリティクス・プラットフォーム（SBAP）でIDCの「2021 Smartest Bank in Asia」を受賞しました。このソリューションは、ストレステストに対してより強固な要件を満たすだけでなく、他のユースケースにも適用できる拡張性を備えています。

アナリティクスのリーディング・カンパニーである米国SAS Institute Inc.（以下 SAS）との連携により構築した強固なストレステスト・プラットフォームは、当初、規制コンプライアンス向けのツールとして開発され、その後、危機シナリオ下における将来の損益計算書とバランスシートの影響を評価できるように拡張されました。リスク・アナリティクスとインテリジェンスに関する競合優位性を築くためのスタンダードチャータード銀行の努力は、同行がデジタル・トランスフォーメーションに成功した大きな要因です。

この賞には、スタンダードチャータード銀行のイニシアティブを含むアジア太平洋地域（日本を除く）の主要銀行から非常にハイレベルな100行のエントリーがあり、その内で今年受賞に至ったのは15行となっています。

毎年IDC Financial Insightsは、アジア太平洋地域の金融サービス機関を招き、イノベーション分野で特別な評価にふさわしいと考えられるイニシアティブを推薦しています。FIIAは、ビジネス目標を実現するイノベーションを示すことで、これらの機関の成功を認定しています。

これらのイニシアティブは、IDC Financial Insightsのアナリストと業界関係者から構成されるFIIA評価委員会(FIIA Assessment Panel)によって、市場ニーズへの対応度や、展開の有効性、市場普及率と持続可能性を考慮した厳格なマトリクスに照らして評価します。

スタンダードチャータード銀行のストレステスト戦略プログラムの責任者であるダニエル・ジェリナス（Daniel Gelinas）氏によれば、SBAPプロジェクトのメインベンダーとしてSASを選択した主な理由を次のように述べています。「SASソリューションは、市場で使われている他のツールやソフトウェアと容易に統合できることが選択した理由の一つです。同行は、多くのプログラミング言語でモデルを実行できるオープン性を原則としており、同行のストレステスト・ソリューションとSASのアナリティクス・プラットフォームを連携することができました。これにより、戦略的パートナーシップの基盤が構築されました。SASが選択されたもう1つの大きな理由は、高度なテクノロジー・ツール、特にリスクを財務データに結び付けるソフトウェアの能力でした。」

ジェリナス氏によれば、テクノロジー・パートナーとしてSASを選択したことは、トランスフォーメーションの過程でストレステスト・プラットフォームを継続的に適応・成長させる上で大変重要でした。現在同行では、データ管理の効率向上のために、SBAPを一元化したより強力な第2世代に移行しています。計画では、2021年末までにプラットフォームを20の地域、事業体、国で利用できるようにする予定います。

当初SBAPは、規制ストレステスト向けに開発されましたが、現在では銀行活用の範囲を広げており、危機によって生じる減損コストを計算できるだけでなく、将来の特定時点の銀行の財務諸表への影響も予測が可能です。

ジェリナス氏は次のように述べています。「今回初めて、組織内のリスクと財務数値を統合し、最適化するプロセスを実現することができました。このプラットフォームは、組織内のリスク・プロファイルと収益のバランスをとるためのすべてのモデルを完全に統合して実行することができます。」

予測期間の各時点における完全なバランスシート推移と損益計算書が出力されます。これは、5年間のシナリオ・プランニングを行えば、各年に見込める利益について知見が得られることを意味します。これにより、スタンダードチャータード銀行は、資本調達ポジションに対して銀行の持続可能性を確認するというストレステストの究極の目的を達成できるのです。

SASのASEAN担当バイスプレジデントであるレムコ・デン・ヘイジャー（Remco den Heijer）は次のように述べています。「スタンダードチャータード銀行とは、銀行全体を対象とした総合的ストレステスト機能を開発するために3年弱の期間をかけて協力してきました。今後もパートナーシップを継続し、ソリューションを次世代へと拡張する予定です。当社は、データ管理の効率化を目指しており、プラットフォームをより高速、より弾力的にし、クラウド・ネイティブにするために協力していきます。」

FIIA Awardsのプログラム・ディレクターであるダーシニー・セルバラトナム（Darshiniy Selvaratnam）氏は次のように述べています。「SBAPは、リスク・アナリティクスに関する将来のロードマップとビジネス目標を考慮した、拡張可能なテクノロジー・イノベーションを最大限に活用した事例です。様々な評価により、デジタル・トランスフォーメーションの過程がより明確になっていることがわかりました。SASのようなテクノロジー・ベンダーの役割は、単なるサービス・プロバイダーにとどまらず、スタンダードチャータード銀行のデジタル・トランスフォーメーションを主導し、協力して幅広いユースケースでテクノロジーの機能と実装を向上させるという重要な役割を担っています。SASと連携するスタンダードチャータード銀行の継続的トランスフォーメーション戦略は、SBAPプロジェクトでの素晴らしい成果とともに、アジアで最もスマートな銀行としての地位を改めて示すものです。」


*2021年3月30日に米国SAS Institute Inc.より発表されたプレスリリースの抄訳です。
https://www.sas.com/en_us/news/press-releases/2021/march/standard-chartered-bank-wins-idc-smartest-bank-in-asia-award-with-sas-analytics.html
本原稿はSAS本社プレスリリースの原稿を抄訳したものです。本記事の正式言語は英語であり、その内容および解釈については英語を優先します。

SASについて
SASは、アナリティクスのリーディング・カンパニーです。SASは、革新的なソフトウェアとサービスを通じて、世界中の顧客に対し、データをインテリジェンスに変換するためのパワーとインスピレーションを届けています。SASは「The Power to Know®（知る力）」をお届けします。

*SASとその他の製品は米国とその他の国における米国SAS Institute Inc.の商標または登録商標です。その他の会社名ならびに製品名は、各社の商標または登録商標です。