アナリティクスのリーディング・カンパニーであるSAS Institute Inc.（以下 SAS）は、オーストリアの大手銀行 Bawag P.S.K.が、規制当局から要求される年次ストレステストと四半期ごとの補足評価を実施するために、SAS の分析基盤（以下SAS Analytics）を採用したことを発表しました。ストレステストにより、経済危機や金融危機などの不測の事態が発生した際の銀行の経営体力をシミュレーションできます。オーストリア第4位の同行は、ストレステストとシミュレーションを実施する分析環境の構築に向け、SAS Analyticsを活用します。

SAS AnalyticsはBasel II、およびBasel III規制要件のストレステストに対応するだけでなく、内部リスク管理のための複雑なシミュレーションも迅速に実行します。こうしたシミュレーションは、マクロ経済の発展を反映する標準化シナリオから、為替や金利の急激な変動といった危機的なシナリオにまで及びます。さらに内部変革がもたらす影響のシミュレーションが可能で、新しい戦略または商品が全体のポートフォリオに与える影響を予測できます。

Bawag P.S.K.の戦略的リスク管理部門の責任者であるクリスチャン・ニーメッツ（Christian Niemetz）氏は、「SAS Analyticsの導入によって、規制要件を確実に履行できるだけでなく、経済的利益ももたらします。また、SASの実績あるプラットフォーム上に他の関連アプリケーションも容易に構築できるため、信用リスクのみならず他のリスクカテゴリーを含めることができ、当行のリスク報告体制を大きく発展させることができます」と述べています。

【ストレステストと経営シミュレーションのためのプラットフォーム】
Bawag P.S.K.の最高リスク管理責任者であるステファン・バース（Stefan Barth）氏は、「ストレステストは単なる規制要件にとどまらず、経営ツールとしての役割を強めています。信頼性の高いシミュレーションを効率的に実行することで、当行とお客様の双方にとって安全性が高まり、さらに当行の競争優位性を生み出していくことができます」と述べています。

SASのリスク管理担当グローバル・オペレーション責任者のトム・キムナー（Tom Kimner）は、「危機的な状況下で金融機関が直面し得る資本不足の状況を予測するうえでも、ストレステストは有用です。また金融機関の財務の健全性を確保するには、こうしたリスク管理ツールの適切な知識に加え、慎重な管理と監視が必要となります。コンプライアンスの重要性が高まるにつれ、単に規制要件を遵守するだけでは成功は保証されません。Bawag P.S.K.のような銀行が健全なリスク管理慣行を保持すること、そしてSASがその慣行を理解してアナリティクス・ベースのソリューションに取り込めるように、緊密に連携することが何よりも重要なのです」と述べています。

ストレステストを実現するSAS Stress Testingスイートの概要、および、各ソリューションの詳細は、以下をご覧ください。
http://www.sas.com/ja_jp/software/risk-management.html#enterprise-stress-testing

また、以下の関連ホワイトペーパーもご参照ください。
・「銀行におけるストレステスト・テクノロジーの現状とギャップの解消に向けた方策
～GARPとSASが2015年に世界の銀行を対象に実施した調査に基づくレポート～」
sas.com/jp/go/sta

・「事業特性に即したストレステストのベストプラクティス
～銀行におけるリスク管理の最前線からのアドバイス～」
sas.com/jp/go/stb

・「ストレステスト体制の実態～欧米の銀行は法定ストレステストにどのように対応しているのか？～」
sas.com/jp/go/stc

5分間程度の設問に答えるだけで、ヨーロッパと北米の100を超える金融機関と自行とを比較して自行の対応力を評価することができる「Stress Testing Banks: How mature is your institution?」（銀行のストレステスト：あなたの銀行の対応力はどの位ですか？）(英文)もご参照下さい。
http://www.sas.com/benchmark/the-benchmark-tool

＜Bawag P.S.K.について＞
Bawag P.S.K.はオーストリアで最も収益性の高い大手銀行のひとつで、個人と法人で160万以上の顧客を擁する同国を代表する銀行です。事業セグメントは、リテール・バンキング、小規模ビジネス向け融資、企業融資と投資、トレジャリー・サービスとマーケット事業です。顧客のニーズを満たすシンプルで透明性の高い、最高水準の商品とサービスを全事業セグメントで一貫して提供することが同行の戦略となっています。

＜SAS Institute Inc.について＞
SASは、アナリティクスのリーディング・カンパニーです。SASは、革新的なアナリティクス、ビジネス・インテリジェンス、ならびにデータ・マネジメントに関するソフトウェアとサービスを通じて、80,000以上の顧客サイトに、より正確で迅速な意思決定を行う支援をしています。1976年の設立以来、「The Power to Know（R）（知る力）」を世界各地の顧客に提供し続けています。


*SASとその他の製品は米国とその他の国における米国SAS Institute Inc.の商標または登録商標です。その他の会社名ならびに製品名は、各社の商標または登録商標です。

*2016年3月16日に米国SAS Institute Inc.より発表されたプレスリリースの抄訳です。